Апр 26 2016

Все, что вы должны знать о котировках

Рубрика «Открытый микрофон»: Алексей Куценко из Tools For Brokers поговорит о проблемах с некачественными котировками?

Russian-BloggerРедакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». На этот раз, теперь уже постоянный участник рубрики, Алексей Куценко, основатель и Генеральный директор компании Tools For Brokers, расскажет все, что нужно знать брокерам о котировках на внебиржевом рынке.

Алексей Куценко – краткая биография

В 2009, после 3 лет работы в брокерской компании на позиции руководителя отдела дилинга и технического развития, основал собственную технологическую компанию Tools For Brokers Inc. Разработал первый в мире модуль One-Click-Trading для MetaTrader4, которым пользуются множество компаний по всему миру. Член Комитета по разбору споров Международной Финансовой Комиссии.

Что такое «датафид»?

Сегодня мы коснемся такого важного компонента торговых платформ, как датафид (DataFeed), а также поговорим о получении котировок. В особенности, я хочу обратить ваше внимание на проблемы, которые могут быть вызваны некачественными котировками.

Перед тем, как начать, я бы хотел отметить, что проблемы, которые мы обсудим, почти не касаются брокеров, работающих по стопроцентной STP модели с рыночным исполнением ордеров.

Первая проблемазапаздывание котировок

Алексей Куценко

Алексей Куценко, Tools For Brokers

Когда вы получаете котировки не от первоисточника, в лице крупных поставщиков ликвидности, а, например, от другого брокера, образуется дополнительное звено (или несколько звеньев) в процессе поставок котировок на ваш сервер. В этом случае, котировки у вас на сервере будут отставать от исходного поставщика, и клиенты смогут работать на вашем сервере на опережение. При резком движении рынка достаточно небольшой задержки, и клиент со специальным программным обеспечением будет заранее знать, в каком направлении открывать сделки.

Вторая проблема –нерыночные котировки

Эта проблема связана с качеством датафида- технологического решения, которое поставляет информацию о стоимости различных инструментов на платформу. Качество определяется отсутствием нерыночных цен (спайков) и гэпов (разрывов) в получаемых вами котировках. Клиенты могут сравнивать ваши котировки с котировками более качественного источника и открывать заведомо прибыльные ордера на несуществующих ценах, спайках, гэпах. Вам придется либо отменять подобные сделки, что может повредить репутации, либо смириться с потерями от таких клиентов. Таким образом, брокерам необходимо следить за своими источниками котировок, а также использовать датафиды с прямым получением данных от поставщика и минимальным набором действий над ценой (фильтрация, маркапы).

Риски фиксированного спреда

Также проблемы могут возникать в случае использования брокером фиксированного спреда. Многие маркет-мейкер (Market Maker) брокеры предлагают его клиентам, при этом у поставщика ликвидности спред может быть в 3-5 раз больше. Часто нет никакого движения, а просто идет расширение спреда, но, так как брокер предлагает фиксированный спред, то одна из цен котировки (Bid или Ask) находится далеко от своего настоящего уровня.  Этим может воспользоваться трейдер, открыв заведомо положительную сделку.

Риски от фильтрации котировок

Брокерам необходимо быть очень осторожными с фильтрацией. С одной стороны, она позволяет бороться с последствиями плохого потока котировок.  Но в то же время, отфильтровывая гэпы и спайки, вы рано или поздно отфильтруете и резкий рыночный скачок. Этим сразу воспользуются недобросовестные клиенты. Также стоит понимать, что любое вмешательство в поток котировок занимает какое-то время и приводит к проблеме отстающих котировок на сервере.

Решение

Описанные проблемы, так или иначе, решаются с помощью агрегации котировок с разных источников. Но не стоит думать, что лишь это спасет вас от всех проблем. Для решения каждой проблемы нужен тщательный анализ.  Существует множество технологических решений, которые могут помочь в анализе и управлении потоками котировок. Например, вы можете предотвратить риски, не позволяя торговлю на остановившихся котировках или распределить потоки котировок в зависимости от символов и групп, а также запускать отдельные фиды в определенное время.  С помощью подобных программных решений возможно полностью автоматизировать процессы риск менеджмента.

Заключение: Не экономьте на качестве!

Итак, качество котировок влияет на весь процесс торговли и соответственно на доход брокера. Поэтому главное правило для брокера- использовать надежных поставщиков котировок, а также качественные технологии. Кроме того, брокер может использовать дополнительное программное обеспечение по выявлению и борьбе с недобросовестными трейдерами.

«Открытый микрофон»

945393_143357259201441_37980497_nДорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.forexmagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.

5 Комментарий

Trackbacks

  1. Антон said:

    Статья ни о чем. «Всё, что мы должны знать о котировках» даже на 5% не раскрыта

    Апрель 26th, 2016 at 1:48 пп
  2. Zero_6 said:

    «Перед тем, как начать, я бы хотел отметить, что проблемы, которые мы обсудим, почти не касаются брокеров, работающих по стопроцентной STP модели с рыночным исполнением ордеров» — ну и о чем разговор? Разговор о кухнях, а в кухнях только сумасшедший торговать будет (OANDA и ей подобные не в счёт).

    Апрель 26th, 2016 at 2:24 пп
  3. Zero_6 said:

    Антон, согласен.

    Апрель 26th, 2016 at 2:25 пп
  4. Михаил said:

    Бред бредятный. Кухоньки защищает.

    Апрель 26th, 2016 at 9:46 пп
  5. Костя said:

    Это антиреклама брокерам-клиентам «Tools For Brokers»?

    Апрель 27th, 2016 at 3:02 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice