Фев 7 2018

И снова о «читерах»

  • Опубликовано Forex Magnates в Трейдеры
  • 6 комментариев

Рубрика «Открытый микрофон»: Валерий Долгов, IndigoSoft LTD, рассказывает об обратной стороне брокерского бизнеса – «неблагонадежные клиенты».

Russian-BloggerРедакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». К команде наших блогеров сегодня присоединился специалист в области управления рисками дилинга, Валерий Долгов, основатель и CEO компании IndigoSoft LTD, который расскажет об обратной стороне брокерского бизнеса – читерстве трейдеров.

БИО Эксперта

Валерий ДолговВалерий Долгов, основатель и CEO компании IndigoSoft LTD, член комитета по рассмотрению споров Финансовой Комиссии. В 2002 году окончил аспирантуру Саратовского Государственного Технического Университета. Основные направления деятельности: разработка ПО для e-commerce, брокерского бизнеса, консультирование в области IT-безопасности. Компания IndigoSoft LTD начала свое существование в 2015 году и летом 2017 года выпустила собственный продукт Брокер Пилот — web-платформу мониторинга и управления рисками дилинга брокеров.

Брокерский бизнес — обратная сторона луны.

Мы хорошо знаем облик обращенной нам стороны луны, но не видим обратную. Только технические достижения человечества позволили нам ее увидеть. Также и брокер — это видимая сторона луны. Мы знаем, как он работает, его условия, какие предоставляет услуги. Но обратная сторона — это его клиенты, сами трейдеры. И сегодня мы немного прольем свет эту сторону. С чем ежедневно приходится сталкиваться брокерам в своей работе. В данной статье мы опишем несколько схем, которые используют в своей деятельности клиенты, которых сами брокеры называют «неблагонадежными».

People pose in front of a display showing the word 'cyber' in binary code, in this picture illustration taken in Zenica December 27, 2014. A previously undisclosed hacking campaign against military targets in Israel and Europe is probably backed by a country that misused security-testing software to cover its tracks and enhance its capability, researchers said. Picture taken December 27, 2014. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY CRIME LAW) - GM1EACS1HCW01

Доверительное управление

Очень распространенный пример мошенничества управляющими трейдерами, причем в отношении не самих брокеров, а их клиентов. Доверительное управление, как правило, работает так, что все риски целиком ложатся на инвесторов, однако полученная прибыль делится с управляющим. Он создает два счета у разных брокеров и совершает встречные сделки. В результате на одном из счетов образуется 0, на другом прибыль, эквивалентная убыткам другого счета. Одни инвесторы идут домой ни с чем, другие делятся прибылью с управляющим. Который полностью потеряет средства части своих инвесторов, но при этом сам заработает. Брокеры пытаются защитить своих клиентов от таких неправомерных действий, но для этого необходимы технические средства для выявления встречных сделок еще на этапе их возникновения.

Трейдинг на новостях

Брокерами давно приобретен опыт последствий предоставления условий, когда цены срабатывания отложенных ордеров на новостях гарантированы. Привлечение новых клиентов такими условиями, как правило, оборачивается значительными убытками. В силу того, что сам брокер будет не в состоянии перекрыть эти ордеры у контрагента по тем же ценам, он получит значительное проскальзывание собственных ордеров. А использование близких к рыночной цене «лосей» (стоп-лосс) и установка тейк-профитов на десятки пунктов почти гарантируют прибыльность торговых операций для трейдера. Но сегодня техники торговли на новостях значительно продвинулись. Трейдеры используют новостные торговые роботы, которые на десятки миллисекунд раньше брокера успевают получить новостные данные из своих источников и вбросить дилерам рыночный ордер на открытие. Перекрыть такой ордер, как правило, брокер уже не успевает. Для снижения убытков дилерам приходится либо заранее ухудшать условия торговли в предновостной период, либо улучшать технологии дилинга, которые будут эффективно работать с хеджированием ордеров.

Бонусные программы или переливка бонусов

Приветственные бонусы, бездепозитные бонусы, различные промоакции в условиях высокой конкуренции предоставляются практически всеми брокерами, их типы и условия очень разнообразны. И они могут приводить к появлению «дыр», позволяющих трейдерам читерить. Например, часто предоставляются бонусы для ведения торговли, которые нельзя вывести на свой банковский счет. В таком случае трейдеры начинают «переливать» этот бонус на свой другой счет разнонаправленными позициями.

Партнерская программа и рибейты

Самая распространенная и популярная тема у читеров, так как неопытный брокер может построить такую партнерскую программу, которая будет для него убыточна. Но узнает он об этом потом, со временем, из финансовых отчетов по прибыли, торговым объемам на партнерских счетах, выплаченным комиссиям и рибейтам (возврат части уплаченного спреда с каждой сделки) в соотношении к заведенным на эти счета средствам. В данной статье невозможно подробно все их расписать, но приведем основные.

Использование счетов, прикрепленных к партнерским программам. Схема та же — открытие разнонаправленных позиций, которые «локируют» сделки в текущей и в другой брокерской компании. К этому доходу добавляются отчисления по рибейтам. Цель такой схемы — получение партнерских процентов. Нам известны случаи, когда трейдер или их группа выстраивали целую фиктивную партнерскую сеть по принципу МЛМ, искусственно создавая в ней фиктивные торговые объемы путем переливки средств между счетами встречными сделками. Такие схемы очень сложно вручную распознавать, и еще сложнее им противодействовать, так как используемых счетов может быть очень много, глубина схем и временные рамки их реализации очень широкие. Проблема для брокера заключается в том, что партнерская программа перестает работать на расширение бизнеса. Трейдеры паразитируют на ней, создавая себе прибыль не рыночной торговлей, а «отгрызая» средства самого брокера. Что снижает его прибыльность и рентабельность в целом. А если брокер позволяет еще начислять партнерские комиссии на бонусные средства, то это становится еще привлекательнее для читеров, долго ждать их не придется. Так как дилинговые системы, бонусные и партнерские программы брокеров регулярно проверяются читерами на предмет возможности заработать на заложенных в них ошибках.

Арбитражная торговля

Арбитражные роботы трейдеров выявляют отставание котировок у брокера и пытаются на этом заработать, открывая ордеры по устаревшим нерыночным котировкам, но еще актуальным у самого брокера. Анализ высокочастотной торговли и коротких сделок позволяет выявить необходимость улучшать техническое оснащение дилинга. Как минимум, брокер должен иметь инструмент контроля потока котировок, наличие их отставания от рыночных. Выявлять такие случаи и реагировать на них.

Брокерский бизнес — далеко не безоблачный рай владельцев казино

Мы перечислили только часть технических схем, применяемых клиентами-читерами. Их гораздо больше, они видоизменяются, появляются новые. Но брокерский бизнес сталкивается и с другими угрозами. Это хакерские атаки на IT-системы, DDoS-атаки, банальные вымогатели откупных сумм, которые шантажируют скандалами на форумах, заявлениями регуляторам, в правоохранительные органы, СМИ. Это чарджбеки клиентов после потери депозитов на рынке, это проблемы с неисполнением обязательств контрагентов — платежных систем, это внутренний шпионаж сотрудников, недобросовестная конкуренция других брокеров и т.д. Мы их не будем рассматривать, так как это выходит за рамки данной статьи.

Как мы видим, брокерский бизнес — далеко не безоблачный рай владельцев казино. Вопреки распространенному мнению, что брокеры обманывают своих клиентов, не выплачивают им законную прибыль, мешают торговать. Заставляют терять депозиты. Хотя такие случаи бывают, это исключение. Брокер с репутацией такое позволить себе не может. Это бизнес серьезных и смелых людей, которые умеют работать в условиях высочайшей конкуренции, умеют эффективно противодействовать различным угрозам себе и своему бизнесу.

A U.S. Air Force airman works at the 561st Network Operations Squadron (NOS) at Petersen Air Force Base in Colorado Springs, Colorado July 20, 2015.  The 561st NOS executes defensive cyber operations in response to U.S. Cyber Command orders and intelligence based threats.    REUTERS/Rick Wilking - GF10000165291

Мы часто встречаем начинающих брокеров, которые не всегда осознают свои риски, а это значит, что опыт будет приобретаться в процессе и щедро оплачиваться огромными финансовыми потерями. Иногда фатальными. Очень надеемся, что данная статья станет для них своевременным предупреждением о том, что есть обратная сторона луны, темная. И техническое преимущество над инструментами трейдеров-читеров критически важно для успешного развития брокерского бизнеса.

В компании IndigoSoft LTD мы постоянно изучаем новые читерские схемы, разрабатываем и совершенствуем ПО, которое позволяет успешно бороться с недобросовестными клиентами. Помогаем брокерам не только выстраивать эффективные системы контроля в дилинге, но и проводим полный аудит безопасности их IT-структур. Улучшаем возможности нашего продукта Брокер Пилот по анализу торговой активности клиентов, их моделей поведения, для того, чтобы увеличить годовой PL брокеру.

«Открытый микрофон»

форекс магнатесДорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.forexmagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.

6 Комментарий

Trackbacks

  1. Зарабатывающий said:

    Арбитражера назвали читером. Да вы просто мошенники. Сначала попробуйте заработать на рынке в долгосрочку.
    Норм брокер и биржа должны стремиться предоставлять лучшее исполнение, а не улучшать свои методы, заточенные на заработок на СЛИВЕ.
    Не статья, а стыдобища.

    Февраль 7th, 2018 at 4:36 пп
  2. Костя said:

    Плачь унылой кухни о неправильных клиентах

    Февраль 7th, 2018 at 5:39 пп
  3. MikeC said:

    Вы удивитесь (хотя может и нет), но предоставляя такому «арбитражеру» лучшее исполнение или прямой выход на контрагента, куда все девается (прибыль прежде всего)… И «арбитражер» этот обычно начинает качать права, прося вернуть ему «исполнение по заявленной цене в любых рыночных условиях» (это почти дословная цитата из разбора одной из претензий, обычно возникающих в подобных случаях). И да, обе стороны прекрасно знают, чем они занимаются. Одна пытается нагнуть брокера, другая всячески этому противится, ибо никакой ни разу это не арбитраж, а тупо попытка за счет отстающих у кого-то котировочных технологий повесить несуществующий долг.
    Поэтому респект, если у брокера появится такой инструмент, ибо зачастую отлов подобных особей, гордо именующих себя трейдерами, происходит вручную. И да, научитесь сначала торговать вдолгосрок. Очень помогает.

    Февраль 7th, 2018 at 5:46 пп
  4. Ильгиз said:

    Кроме торговли на новостях и арбитража- все остальное выдумка.

    Февраль 7th, 2018 at 7:42 пп
  5. T-Rex said:

    // Поэтому респект, если у брокера появится такой инструмент, ибо зачастую отлов подобных особей, гордо именующих себя трейдерами, происходит вручную.

    Таких инструментов — полно, дорогой автор статьи. Висят в маркете МТ4.

    Май 8th, 2018 at 2:03 пп
  6. Валерий said:

    T-Rex, спасибо за комментарий к статье. Резонный. Инструментов полно, вопрос их эффективности. В основном, это плагины, которые работают только на одном торговом сервере. При этом, кроме продуктов MetaQuotes, есть еще другие торговые платформы, которые используют брокеры. И для каждой нужны те же решения. Где для них маркет? Где инструменты, которые отлавливают переливы между счетами разных торговых серверов разных платформ? И тем более разных брокеров? А накрутку рибейтов и торговых объемов на партнерских программах? Это не уровень плагинов МТ4, они решают свои конкретные задачи. Но покрывают далеко не весь спектр угроз, с которыми сталкиваются брокеры.

    Ноябрь 23rd, 2018 at 1:29 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice