Янв 15 2016

Блог Финансовый ликбез: Безупречен ли метод Мартингейла?

Рубрика «Открытый микрофон»: Ольга Потапенко из OLYMP TRADE знакомит с эпатажным «беспроигрышным» методом Мартингейла для рынка форекс и бинарных опционов.

Russian-BloggerРедакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Ольга Потапенко, финансовый аналитик брокерской компании OLYMP TRADE, познакомит читателей с одним из наиболее интересных и не менее эпатажных методов торговли – стратегия Мартингейла. Данный метод приобрел известность благодаря своей концепции «беспроигрышности». Так ли это на самом деле? Стоит ли применять данный метод в сфере Форекс или в торговле бинарными опционами?

Г-жа Потапенко накопила 17-ти летний опыт работы в финансовом секторе, и на текущий момент специализируется на производных финансовых инструментах и рынке нефти. Автор статьи считает, что применять метод Мартингейла в чистом виде как на рынке Forex, так и с бинарными опционами не стоит, зато можно и нужно использовать в стратегиях.

Метод Мартингейла — Грааль найден?

Каждый трейдер, вне зависимости от опыта — будь то новичок или человек с богатым опытом торговли — мечтает о торговой стратегии, которая бы приносила только прибыль. Именно поэтому появление «метода Мартингейла» на валютном рынке многие трейдеры восприняли как «священный Грааль». И, как водится, у него есть свои почитатели и противники. Попытаемся разобраться, что это за метод, как он работает, и правда ли, что он «беспроигрышный».

Но, обо всем по порядку. Для начала, обратимся к истории этого метода.

Как заработать на случайных ставках?

В классическом понимании «Мартингейл» – это система управления ставками, или, говоря языком финансовых рынков, система Управления Капиталом или Мани- Менеджмент. История метода Мартингейла началась в игорном бизнесе. Появление самого понятия датируется серединой XVIII века. Точная этимология слова неизвестна, предположительно оно произошло от картежного жаргона la martengalo — «играть абсурдным образом».

Ольга Потапенко (2)

Ольга Потапенко; OLYMP TRADE

Основоположником метода считается французский математик P.Levi, использовавший в своем открытии теорию вероятностей. Американский математик Joseph Leo Doob, в своем стремлении опровергнуть систему Мартингейла и саму возможность получения 100% прибыльной стратегии ставок, провел много математических исследований системы Мартингейла, но так и не смог доказать ее несостоятельность. Метод Мартингейла эффективней всего работает при ставках, так сказать, на «равные шансы»: орел/решка, красное/черное, чет/нечет и так далее. Метод стал активно распространятся благодаря его успешному применению при игре в рулетку. Причем настолько успешному, что владельцам казино пришлось ввести изменения в правила игры: установить ограничения на максимальную ставку в рулетке, а также ввести цифры от 0 до 00, для того чтобы сломать механизм Мартингейла и дать игре больше двух возможных исходов, помимо «четное/нечетное» и «красное/черное».

Принцип метода чрезвычайно прост: после каждой убыточной ставки игрок удваивается. Таким образом, первая же выигрышная позиция после серии проигрышей перекрывает убыток и приносит прибыль в размере первоначальной ставки. Самой простой и эффективной демонстрацией метода является игра в «орла и решку», которая одновременно демонстрирует и самое главное уязвимое место стратегии: обязательное наличие неограниченной суммы денег. Подбрасывая монетку и держа пари на орла или решку со стартовой ставкой 400 рублей, существует вероятность 50/50, что монета упадет решкой или орлом, и каждый следующий бросок не зависит от предыдущего. Придерживаясь одной стороны, вы можете в итоге, учитывая бесконечную сумму денег, дождаться того момента, когда монета упадет нужной вам стороной, отыграв свои убытки плюс 400 рублей. Основа метода в том, что необходимо совершить только одну сделку, которая превратит убытки в прибыль.

Для того чтобы разобраться в основах метода Мартингейла, ниже мы рассмотрим наглядный пример на основе игры «орел-решка». Изначально наши шансы в игре на выигрыш «50/50». Вот как может выглядеть ход игры:

№ хода Ставка Размер ставки Результат игры Наш баланс
1 Орел 400 Решка -400
2 Орел 800 Решка -800
3 Орел 1,600 Решка -1,600
4 Орел 3,200 Решка -3,200
5 Орел 6,400 Решка -6,400
6 Орел 12,800 Орел 12,800

 

Как видно из примера, первый раз монета падает решкой вверх — мы проиграли. Если руководствоваться методом Мартингейла, следующая ставка должна быть в два раза больше — 800 рублей и опять на то, что выпадет орел. В следующий бросок вновь выпадает решка, и мы теряем еще 800 рублей к ранее проигранным 400. Следующая ставка уже равна 1600 рублям, но опять выпала решка, и мы снова проиграли. И так далее, увеличивая каждую последующую ставку в геометрической прогрессии по сравнению с предыдущей, мы играем до тех пор, пока не выпадет «орел». Из примера видно, что на 6-м ходе при ставке в 12,800 рублей мы выигрываем и наш баланс равен 12,800 рублей. В итоге, если провести несложные математические подсчеты, мы получим выигрыш в размере 400 рублей: 12,800 — 6400 — 3200 — 1600 — 800 — 400 = 400.

Метод Мартингейла на Forex

Метод Мартингейла начал активно применяться на Forex, когда валютный рынок стал более доступен для частных спекулянтов. Только вместо «орла и решки» или «красное и черное» стали использовать «Купить» и «Продать». Смысл метода Мартингейла на Forex остался тот же: если проиграли, удваиваем ставку — и так до тех пор, пока не выиграем. Если выиграли, начинаем все сначала. Однако на практике у метода Мартингейла на Forex оказалось довольно много изъянов. Так, для более-менее успешного применения этого метода от трейдера требуется практически ювелирное умение правильно расставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, ведь иначе правила Мартингейла не будут выполняться и, соответственно, метод работать не будет. Непреодолимым барьером для многих оказалось и то, что для применения метода Мартингейла трейдеру необходимо иметь практически неограниченный депозит, поскольку даже в простейшем случае с удвоением ставок, серия из десяти проигрышей заставляет увеличивать минимальную ставку в 1024 раза (!).

Бинарные опционы и Мартингейл

Торговля бинарными опционами по своей сути построена на принципе орел или решка. В отличие от торговли на Forex, здесь всегда четко установленные риски: нам заранее известны прибыль и убыток от торговых операций. Отсутствие спредов позволяет совершать сделки с точностью до пункта, а фиксированные временные интервалы — четко планировать время торговли. Однако самое главное отличие заключается в том, что для положительного результата нам совсем не нужно дожидаться, когда стоимость актива пройдет определенное расстояние в пунктах. Для того чтобы получить прибыль, которую на Форексе ожидают при движении в 100 пунктов, на сделке с бинарным опционом нам достаточно всего 1 пункта. Таким образом, трейдер, используя на бинарных опционах стратегии, в основе которых лежит метод Мартингейма, может заработать за существенно меньший временной и ценовой интервал по сравнению с торговлей на Forex.

Вывод: Мартингейл хорош, но не в чистом виде

Подводя итог, отметим, что метод Мартингейла — очень азартный вид торговли, который практически безубыточен при наличии средств для многократного увеличения суммы ставки. Однако применять его в чистом виде как на рынке Forex, так и с бинарными опционами не стоит, поскольку рано или поздно это может привести к неминуемым убыткам. Зато можно и нужно использовать его в стратегиях. Это сделает вашу торговую систему более эффективной, и «беспроигрышность» метода Мартингейла проявится наилучшим образом.

«Открытый микрофон»

форекс магнатесДорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.forexmagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice