Мар 30 2017

Торговый робот — поводырь или капкан?

Рубрика «Открытый микрофон»: Ольга Потапенко из OLYMP TRADE рассказывает о плюсах и минусах применения торговых роботов.

Russian-BloggerРедакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». Теперь уже постоянный участник рубрики, Ольга Потапенко, финансовый аналитик брокерской компании OLYMP TRADE, расскажет о применении алгоритмизированных торговых систем или, проще говоря, торговых роботов как в биржевой, так и во внебиржевой сфере, которая включает в себя бинарные опционы и высокочастотный трейдинг, а также постарается ответить на вопрос: стоит ли доверять свой депозит торговому роботу?

An attendee dressed in a costume of Bender from the Futurama cartoon show attends the Comic-Con International convention in San Diego, California, U.S., on Thursday, July 9, 2015. Comic-Con International is a nonprofit educational corporation dedicated to creating awareness of comics and related popular art forms. Photographer: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Главный развивающийся технологический тренд мирового финансового рынка последних лет – так называемая алгоритмическая, или высокоскоростная торговля. Теперь на биржах соревнуются не люди, а торговые роботы, совершающие сотни, если не тысячи операций за одну торговую сессию. Как уже заведено, зародившись на Западе, этот тренд добрался и до России – алгоритмических торговцев на Московской бирже стало очень много. И, как водится, это бурное развитие породило множественные спекуляции и недосказанности. Одни уверены, что роботы ненадежны, другие полагают, что, с появлением робота в их жизни, уделять время торговле будет совсем не нужно, третьи считают, что робот – это гарантированная удача на торгах.

Новые технологии для скоростной торговли

Популярные поисковые системы сети Интернет изобилуют разномастными предложениями о торговых чудо-роботах, которые обещают получение гарантированных прибылей. Всего-то надо купить это «чудо» за какие-то мизерные деньги, или вовсе бесплатно скачать и пользоваться. Казалось бы, вот оно — счастье — скачал и зарабатывай себе на хлеб с маслом! Но, столкнувшись с таким роботом на практике, большинство пользователей разочаровываются: ни о какой прибыли речи не идет. Более того, как правило, использование торговых роботов приводит к потере депозита, либо, в случае маржинальной торговли, получения невероятных убытков. Напомню несколько нашумевших случаев, потрясших в свое время мировую индустрию. В августе 2012 года, крупнейший американский брокер Knight Capital Group из-за сбоя в работе торговых алгоритмов за 45 минут потерял более $400,000,000. А через неделю после этого из-за подобных сбоев были остановлены торги на биржах в Японии и Испании.

terminator robot

Фото: Reuters

Несмотря на все потрясения, с которыми сталкивается индустрия, доля алгоритмической торговли на биржах с каждым годом только увеличивается. Для современных биржевых площадок скорость работы является важнейшим фактором в привлечении инвесторов. Торговцы хотят покупать и продавать финансовые инструменты быстро, чтобы избежать возможности изменения цены в процессе исполнения транзакции. Именно из-за этого факта и появилось огромное количество систем и алгоритмов, использующих те или иные неэффективности финансового рынка. Такие системы совершают десятки и сотни тысяч транзакций в день — и для того, чтобы заработать, им необходимо хоть на микроскопическую долю секунды опередить конкурентов.

Ольга Потапенко (2)

Ольга Потапенко; OLYMP TRADE

В свою очередь, ситуация с внебиржевым рынком прямо противоположная. Практически все предложения, которые представлены в настоящий момент на общедоступном рынке торговых роботов, несмотря на заманчивые возможности, наращивать депозит не способны.

Единственный вариант, позволяющий организовать трейдинг на автопилоте, — написать робота самостоятельно. Это сложно и долго, поскольку помимо навыков программирования, важно правильно выбрать и протестировать торговую стратегию, на основе которой будет функционировать бот.

Этапы создания торгового робота

Итак, давайте по порядку пройдемся по компонентам, которые включает в себя создание торгового робота:

  • Первое, чем вам необходимо владеть — это навыками программирования. Алгоритмическая торговля является крайне сложной областью финансов, и, чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему, потребуется довольно много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум, алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках программирования, как C/C++.
  • Далее, процесс создания любого торгового робота состоит из четырех основных компонентов или этапов:
  1. Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.
  2. Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и тестовый прогон стратегии на них для проведения анализа результатов и оптимизации слабых мест.
  3. Движок — часть, которая соединяется с торговой площадкой, автоматически осуществляет торговлю и подстраивается под изменения на рынке для сокращения издержек.
  4. Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

Еще раз говорить о том, чтобы пройти все эти этапы и создать функционального торгового робота невероятно сложно, наверное, излишне.

По-настоящему функциональных и эффективных алгоритмизированных торговых систем, как и успешных трейдеров, можно буквально пересчитать по пальцам. Более того, вы их никогда не купите на открытом рынке, поскольку творец никогда не станет вот так просто продавать свое дитя

Вывод: Не стоит покупать готовых торговых роботов

Если вы относитесь к создателям, то, напоследок, хочу вас предупредить. Даже если вам удалось совершить чудо, и вы создали мега торгового робота, перед внедрением его в торговый терминал брокера, не лишним будет внимательно прочитать условия пользовательского соглашения, чтобы избежать недоразумений. Зачастую, применение алгоритмизированных торговых систем брокерами категорически запрещено.

Robot

Резюмируя все вышесказанное: если вы хотите алгоритмизировать свою торговлю, то существует лишь один выход — самостоятельно разрабатывать свою систему, предварительно изучив все риски, связанные с применением бота.

Покупать готовых торговых роботов мы не рекомендуем, поскольку такие проекты — просто обман и вытягивание денег с неопытных трейдеров.

«Открытый микрофон»

форекс магнатесДорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.forexmagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Holod said:

    Вы меня простите, но что это за текст. Что это за слабое, унылое и не умное, явно рекламное г?
    Но хочет как то отпиарится такой ужасный «бренд» (прости Господи»), как Олимп, ну хоть бы списали:)

    Март 30th, 2017 at 5:27 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.