Сен 20 2016

CFTC уличила ВТБ и ВТБ Капитал в махинациях

Банки должны выплатить солидарный штраф в размере 5 млн долларов за фиктивные блочные сделки по рублевым фьючерсам на СМЕ.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (CFTC) наложила штраф на два российских банка – ОАО Банк ВТБ и британский акционерный банк ВТБ Капитал, на 94% принадлежащий холдинговой компании, которая, в свою очередь, на 100% контролируется банком ВТБ – за исполнение фиктивных сделок «блочной торговли» в паре рубль/доллар.

VTB

Предыстория

В период с середины декабря 2010 года по июнь2013 года ВТБ и ВТБ Капитал совершили на Чикагской товарной бирже более 100 сделок блочной торговли с фьючерсами в паре рубль/доллар на общую номинальную сумму около 36 млрд долларов.

Высокие требований к капиталу в отношении контрагентов по внебиржевым свопам не позволяли банку ВТБ, зарегистрированному в России, выгодно хеджировать свои валютные риски. Поэтому при помощи упомянутых блочных сделок он переводил их своей «дочке», банку ВТБ Капитал, по более выгодным ценам, по сравнению с теми, которые можно было получить от третьих сторон. ВТБ Капитал в свою очередь хеджировал валютные риски через свопы с международными банками на внебиржевом рынке. Таким образом ВТБ и ВТБ Капитал безо всякого риска добивались того, чего не могли получить на рынке свопов.

В обвинении, предъявленном комиссией, говорится о том, что блочные сделки представляли собой фиктивную продажу, которая искажала цены на CME. Кроме того, блочные сделки не учитывали обстоятельства рынка, таким образом, участвующие в них стороны нарушали требования СМЕ.

Штрафные санкции

Согласно постановлению, ВТБ и ВТБ Капитал солидарно должны выплатить штраф в размере 5 млн долларов. Кроме того, оба банка должны выполнить прочие обязательства, включая внедрение, обновление и улучшение политик и процедур, направленных на выявление и устранение потенциальных махинаций и фиктивных сделок на американских рынках, нарушающих положения Закона о товарных биржах.

Также обе компании должны провести среди сотрудников обучение, посвященное этике, соответствию и требованиям в отношении фиктивной и неконкурентной торговле в рамках Закона о товарных биржах и нормативов CFTC.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.